方同學(xué)
2019-04-25 10:28請(qǐng)問(wèn)老師哦，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，兩組之間有關(guān)系嗎？FRM的研究對(duì)象是？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-04-25 15:46
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同學(xué)你好，這兩者沒(méi)聯(lián)系。
（1）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指無(wú)法進(jìn)行分散的風(fēng)險(xiǎn)，列入千股跌停的時(shí)候，即使分散化投資，也會(huì)產(chǎn)生較大的損失。非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)則是可以被分散的，在資本資產(chǎn)定價(jià)模型章節(jié)對(duì)弈這兩種風(fēng)險(xiǎn)有更詳細(xì)的解析和視頻說(shuō)明。
（2）在frm中并沒(méi)有預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)這種說(shuō)法，如果風(fēng)險(xiǎn)能被預(yù)期 預(yù)測(cè)出來(lái)，那就不算風(fēng)險(xiǎn)了，frm中風(fēng)險(xiǎn)被定義是未來(lái)收益率的不確定性。
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