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2019-04-25 11:53the 99th percentile of potential losses is $250,000 這個(gè)描述不是描述的VAR值嗎？為什么這里是WCL？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-04-25 15:49
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同學(xué)你好，在這里，the 99th percentile of potential losses is $250,000，這里的這個(gè)描述確實(shí)是描述的VAR值。同時(shí)這個(gè)VAR值也是極端情況下的損失值，也就是說(shuō)99%的情況，損失都會(huì)比這個(gè)值要小，這里的VAR對(duì)應(yīng)的也就是一種極端情況下的損失啦，
在二級(jí)，很多時(shí)候VAR就表示極端情況下的損失哦，尤其是在信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)里面，考試的時(shí)候要注意哦(#^.^#)
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