梅同學
2019-04-25 14:08老師你好，第21題能講解一下嗎？ 還有一個小問題：benchmark modeling能講解一下嗎？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2019-04-25 15:31
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同學你好，這道題問的是下面兩句話的描述哪一個是模型風險：
第一句話說IRO的薪酬和交易模型使用模型的頻率掛鉤，(⊙o⊙)…額，這個好像和模型風險沒有什么關系呀
第二句話說模型假設市場是充分的流動的，顯然這屬于模型風險里的假設問題了，
所以這道題只有第二句話是和模型風險有關系的，這道題就選擇B
第二個問題，所謂benchmarking modeling.顧名思義，就是有一個benchmark在里面了，它利用的是一個基準做驗證，和基準的建模進行對比，就叫做benchmark modeling了
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