1個(gè)回答
Crystal助教
2019-04-25 17:51
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同學(xué)你好，峰度在風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用主要是關(guān)注尾部的薄厚程度。是有關(guān)系的，下面我來解釋一下
1.在統(tǒng)計(jì)學(xué)上，高峰度往往意味著由位于分布尾端低頻率的極端值引起的離散程度的增大。
2.在尖峰分布的情況下，相比正態(tài)分布，會(huì)有更多的樣本靠近均值，為了保持樣本均值不變，同時(shí)也會(huì)有更多樣本的遠(yuǎn)離均值。在樣本遠(yuǎn)離均值的情況下，就有可能出現(xiàn)極端的情況，產(chǎn)生非常大的收益或者引發(fā)非常大的損失，樣本的離散程度也會(huì)隨之上升，這也是在風(fēng)險(xiǎn)控制當(dāng)中是要尤為注意的問題。
因此，如果樣本分布是尖峰的話，那么該分布必然是一個(gè)肥尾分布。
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