ketonsi
2019-04-25 17:02答案中的第一步中求ASD組合的久期是直接用麥考利久期來計算,然而不應(yīng)該用修正久期來計算變化嗎?也就是用麥考利久期處于一加上ytm?
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1個回答
Cindy助教
2019-04-25 18:05
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同學(xué)你好,你說的對,確實是先求出麥考林久期,然后計算債券價格變化的時候,得用修正久期計算,在麥考林久期的基礎(chǔ)上除以1+ytm,你說的完全正確(#^.^#)
