ketonsi
2019-04-25 18:0250題為何D選項(xiàng)不行?GARCH模型不一樣用了exponentially declining weights on past data嗎?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-04-26 13:35
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同學(xué)你好,你說(shuō)的很有道理,但是還有一點(diǎn)是忽略了的,GARCH模型里面還有一個(gè)均值回歸的思想在里面,和混合法只體現(xiàn)指數(shù)遞減的權(quán)重,它并沒(méi)有均值回歸的意思呀,所以如果EWMA和GARCH都給予了波動(dòng)率指數(shù)遞減的權(quán)重的話,我們更應(yīng)該選擇EWMA模型(#^.^#)
這個(gè)考試是有可能會(huì)考到的,要注意哦
