李同學(xué)
2019-04-25 22:12老師 可以分別解釋一下這道題的選項(xiàng)嗎?謝謝
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-04-26 14:40
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這個(gè)的意思是這樣的。
如果不考慮CVA,John要花25.182來(lái)買(mǎi)這個(gè)option
如果考慮了對(duì)手方的CVA,這個(gè)option只需要花24.32就可以買(mǎi)到。相當(dāng)于把對(duì)手方的CVA與期權(quán)的買(mǎi)價(jià)做了一個(gè)netting的調(diào)整。
買(mǎi)方是要面對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的。
賣(mài)方無(wú)需面對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)。
錯(cuò)誤選項(xiàng)與正確選項(xiàng)之間都是很明顯的矛盾呢。
你是有具體哪里不清楚呢?以便有針對(duì)性的為你解答。
