HHR
2019-04-25 22:19請問關(guān)于VWAP和implementation shortfall 等這些量化策略,為什么說在bid ask spread大時及order size 在 daily volumn 占比太大時不有效?
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-04-28 17:14
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同學(xué)你好,量化交易需要數(shù)據(jù)量密集且數(shù)據(jù)多,bid ask spread大和order size占比達(dá)都代表了這些交易流動性差,數(shù)據(jù)少,不足以支持量化交易需要的決策樣本數(shù)量和條件。
