何同學(xué)
2019-04-26 08:30百題（估值）第一題，upward slopping，F(xiàn)orward rate是大于ytm 但是A選項(xiàng)，里面的零息債券和付息債券之前的比較是如何判定的？直播中，梁老師略過了，謝謝
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-04-26 13:38
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同學(xué)你好，The forward rate yield curve ，這個(gè)很明顯，就是forward rate
zero-coupon yield curve,這個(gè)對(duì)應(yīng)的就是即期利率啦，我們定義零息債券的收益率就是即期利率，這個(gè)老師上課的時(shí)候應(yīng)該講過的哦，
coupon-bearing bond yield curve.這個(gè)對(duì)應(yīng)的是ytm，付息債券的收益率可以通過計(jì)算器按出來，這個(gè)計(jì)算器按出來的收益率就叫做ytm
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