周同學(xué)
2019-04-26 10:18請(qǐng)問老師,這道題計(jì)算預(yù)期損失的時(shí)候是用了三個(gè)bond,但是在計(jì)算CVAR的時(shí)候,在用WCL的時(shí)候,卻是用的一個(gè)bond的價(jià)值1個(gè)Million,這是不是不太對(duì)呢?
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-04-26 17:46
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根據(jù)概率累計(jì)可以得到,99%的WCL就是只有一個(gè)債券完全損失,所以就是1m。
WCL并不是所有債券全部掛掉的意思。而是給定置信水平下所發(fā)生的最大損失。
