名同學(xué)
2019-04-26 10:38想問一下 算var的公式value乘以 u-波動率*1.65 還有直接算var用 波動率*1.65乘以value 這兩個公式有什么使用的限制么 換句話說 什么情況下用哪個公式？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Robin Ma助教
2019-04-26 11:20
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，只有在資產(chǎn)的預(yù)期收益率μ等于的0的時候，你才可以直接乘以1.645再乘以波動率，而μ不等于0的時候，則只能用μ減去標(biāo)準(zhǔn)差*分位數(shù)，然后再乘以本金獲得dollar var
0
0
0
0
