曾同學
2019-04-26 11:17這里老師說，用了高級方法之后是不能重新?lián)Q回低級的方法的。我在前面咨詢過一道題，又說是既然能用高級也可以用低級……
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1個回答
Cindy助教
2019-04-26 17:40
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同學你好，非常感謝你的提問，你問的問題很細致，我去查閱了一下官方教材，發(fā)現(xiàn)連教材上都沒有說明這兩種方法之間的切換……
既然官方教材上沒有寫，考試應該就不會考到啦，那咱們就當是一個交流，我說一下我的觀點^_^
首先，咱們先說信用風險，在信用風險的IRB方法里面，我們會發(fā)現(xiàn)通過這種方法，銀行算出來的資本金會比標準法下面的資本金要少，所以監(jiān)管層規(guī)定通過這個方法算出來的資本金不能低于前一年的90%，第二年不能低于80%，因為這個方法里面的參數(shù)是銀行可以自己規(guī)定的，那么銀行就有理由去利用這些參數(shù)，計算出對銀行本身有利的資本金，站在監(jiān)管層的角度而言，這顯然是不好的，所以，如果說，銀行愿意從IRB方法退回到原始的標準法，監(jiān)管層應該是很開心的，因為這樣子銀行算出來的資本金就變大了
再說說操作風險里的TSA方法，在這種方法下，銀行算出來的資本金是更大的，通過講義上那些權(quán)重的對比我們可以發(fā)現(xiàn)，原先retail banking的12%權(quán)重現(xiàn)在變成了15%，其他6個條線的權(quán)重統(tǒng)統(tǒng)變成了最高的18%，這樣子，站在監(jiān)管層的角度而言，它就可以要求銀行準備更多的資本金來應對非預期損失，所以，如果說一家銀行想從TSA轉(zhuǎn)回之前的方法，可能算出來的資本金是會減小的，這樣的話，監(jiān)管層就不高興了，所以，他們還是傾向限制銀行從TSA往SA轉(zhuǎn)變。
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