張同學(xué)
2019-04-26 15:51老師您好! 本章提到的高峰kurtosis、負偏negative skewness對shape ratio的影響,能否給講解一下? 感謝!
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1個回答
Chris Lan助教
2019-04-26 16:54
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同學(xué)你好,sharpe ratio這個指標,假設(shè)資產(chǎn)的收益率分布是正態(tài)分布的,因此如果有高峰負偏的情況下,就不是正態(tài)分布,因此違反了sharpe ratio的假設(shè)。
