張同學
2019-04-26 22:15老師您好!抱歉再問一下: 還是不理解為什么說negative skewness、high kurtosis是不好的,而positive skewness、low kurtosis是不好的,能否從對return和volatility的角度講一下這兩組的效果嗎?我真的不好區(qū)分,謝謝老師啦!
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1個回答
金程教育Alfred助教
2019-04-28 20:45
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同學你好,negative skewness、high kurtosis就是左偏以及尖峰肥尾,也就是發(fā)生極端損失的概率更大,所以才認為是不好的
