張同學(xué)
2019-04-26 23:01老師好！關(guān)于課件中提及的遠期合約的估值公式，如果題目里面的Rf和Rk都是連續(xù)復(fù)利的話，是否需要都轉(zhuǎn)成普通復(fù)利形式，然后套入公式計算？ 還是說可以直接變成e^[(Rf/Rk)*(T2-T1)] *e^(-R2T2)
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1個回答
Galina助教
2019-04-28 16:14
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你畫框的是計算coupon，不涉及那么復(fù)雜呀。
和債券計算coupon一樣的呀，coupon=本金乘以coupon rate*時間就可以的呀。
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追問
老師 您好，還是不明白啊，感覺你說的不是我問的呀。上面說的不是利率之差嗎？而且如果是連續(xù)復(fù)利的話，不可以直接用本金去乘吧？
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追答
我指的你的意思了。你應(yīng)該是說的有個題目的吧？
需要一部轉(zhuǎn)化的。
如圖。 -
追問
對的，疑問就是來自類似上面那種題。所以是一定需要轉(zhuǎn)為普通復(fù)利，然后再代入公式計算的，是吧？
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追答
對的。
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