Fay
2019-04-27 09:39這道題沒(méi)說(shuō) 0.36%是年化利率啊，dw也沒(méi)有說(shuō)是月化的啊，怎么理解？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-04-28 09:34
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同學(xué)你好，這其實(shí)是對(duì)模型2的考察
（1）模型2的公式 dr=λdt+sigma*dw，而λ是一個(gè)固定的波動(dòng)項(xiàng)，dt代表了時(shí)間的變化，而時(shí)間在題干中已經(jīng)告訴你了是一個(gè)月，即1/12，所以λ*dt就是一個(gè)月的固定波動(dòng)項(xiàng)造成的利率變化。而不是一年的。
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