周同學(xué)
2019-04-27 10:36請(qǐng)問(wèn)老師，這道題的最后是把F0-K的值在T時(shí)刻進(jìn)行折現(xiàn)到0時(shí)刻嗎，可是F0在T時(shí)刻不一定還是F0原來(lái)的這個(gè)執(zhí)行價(jià)格吧，不是應(yīng)該在T時(shí)刻又另外有一個(gè)新的執(zhí)行價(jià)格嗎，這樣的計(jì)算方法對(duì)嗎？還有第二個(gè)問(wèn)題是，這樣把0時(shí)刻的這個(gè)遠(yuǎn)期的價(jià)值放到T時(shí)刻然后又折現(xiàn)回來(lái)，有什么意義呢？還有一個(gè)問(wèn)題是，這道題里，沒(méi)有一點(diǎn)和資產(chǎn)本身的價(jià)值S相關(guān)的嗎？請(qǐng)老師予以解答，謝謝
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-04-28 16:03
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這個(gè)就是在計(jì)算遠(yuǎn)期合約的相對(duì)價(jià)值呀。站在現(xiàn)在時(shí)刻和-t時(shí)刻的價(jià)格進(jìn)行比較，計(jì)算合約的相對(duì)價(jià)值。是一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品學(xué)的。
與S可以有關(guān)系，如圖。
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