周同學(xué)
2019-04-27 10:36請問老師,這道題的最后是把F0-K的值在T時刻進(jìn)行折現(xiàn)到0時刻嗎,可是F0在T時刻不一定還是F0原來的這個執(zhí)行價格吧,不是應(yīng)該在T時刻又另外有一個新的執(zhí)行價格嗎,這樣的計算方法對嗎?還有第二個問題是,這樣把0時刻的這個遠(yuǎn)期的價值放到T時刻然后又折現(xiàn)回來,有什么意義呢?還有一個問題是,這道題里,沒有一點和資產(chǎn)本身的價值S相關(guān)的嗎?請老師予以解答,謝謝
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1個回答
Galina助教
2019-04-28 16:03
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這個就是在計算遠(yuǎn)期合約的相對價值呀。站在現(xiàn)在時刻和-t時刻的價格進(jìn)行比較,計算合約的相對價值。是一級金融市場與產(chǎn)品學(xué)的。
與S可以有關(guān)系,如圖。
