張同學(xué)
2019-04-27 10:47我是在看key rate duration時，看到一個債券可以拆成幾個零息債券，各個零息債券的maturity是他的麥考利duration。在計算key rate duration時候，直接用麥考利duration乘以零息債券的現(xiàn)值權(quán)重了。實際上麥考利duration轉(zhuǎn)換成modified duration 是要除以（1+r）的呀？怎么直接就等同了呢？ 一個零息債的maturity等于其麥考利久期但我做的題好像默認(rèn)maturity直接等于修正久期了，兩者不能等同吧？
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-04-28 10:38
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同學(xué)你好，三級里面基本上是不區(qū)分麥考林久期和修正久期，經(jīng)常混用，其實兩者的在數(shù)值上的差異并不大。
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