金同學(xué)
2019-04-27 10:49hedge ratio的計(jì)算公式是用F的標(biāo)準(zhǔn)差除以S的標(biāo)準(zhǔn)差吧？這個(gè)題怎么反過來了
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-04-28 11:28
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同學(xué)你好，對(duì)沖比率的計(jì)算公式中，分母是用來對(duì)沖的資產(chǎn)或者合約，而分子是你想對(duì)沖的資產(chǎn)，因此這題沒有反過來，因?yàn)槟阌闷谪泚韺?duì)沖，而他的波動(dòng)率優(yōu)勢(shì)你想對(duì)沖的資產(chǎn)的波動(dòng)率的兩倍，因此截圖解題過程無誤。
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