祁同學(xué)
2019-04-27 15:36老師您好 為什么多重共線性會(huì)使得Sb^ 一定會(huì)inflated?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-04-28 09:27
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祁同學(xué)你好,
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則,多重共線性將導(dǎo)致sb1 cap 增大,從而t統(tǒng)計(jì)量降低,更容易拒絕原假設(shè),導(dǎo)致二類錯(cuò)誤發(fā)生的概率增大。
這個(gè)是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則得出來的,考試就按這個(gè)結(jié)論來判斷即可。
