祁同學(xué)
2019-04-27 16:25老師，您好 可否分別解釋一下為什么一階差分后y等于殘差后，covariance mean variance就constant呢？而且為什么residual就not autocorrelated？
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1個回答
Chris Lan助教
2019-04-28 09:33
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祁同學(xué)你好，
他的原模型是Regression 1: xt = b0 + b1xt–1 + εt,
然后他有這樣幾個結(jié)論
Conclusion 2 The mean-reverting level is undefined
均值復(fù)歸線是沒有的，說明b1=1
Conclusion 3 b0 does not appear to be significantly different from 0.
說明b0=0
然后他又做了一個一階差分
xt-xt-1=b0+b1(xt-1)-xt-1+ε 由于b0=0 b1=1，化簡得到
xt-xt-1=ε 因此第二個回歸方程 yt=ε
這個方程中b0=0 b1=0
所以他的mean-reverting level=b0/(1-b1)=0
因此他是有均值回歸線的
另外AR模型顯著，就意味著是用昨天的我能解釋今天的我，而不是殘差在解釋今天的我，因此這種情況下殘差就是隨機數(shù)了，所以隨機數(shù)之間是沒有自相關(guān)的。
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