Fay
2019-04-27 17:41這道題除了mvar的方法，用定義算可不可以，選項旁鉛筆字部分，算出來與標答不一樣
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2019-04-28 16:05
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同學(xué)你好，因為你計算的方法是有問題的。你在上面算去掉xyz之后的var，這個計算的不是component var 而是incremental var，component var一定要是單個資產(chǎn)在總體中的貢獻值是多少，可以理解為是一個比值的過程。而incremental var指的是增加或者去掉若干的資產(chǎn)對于整體的var的影響時多少。所以說結(jié)果是不一樣的。
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