陳同學(xué)
2019-04-27 20:05你好，關(guān)于拋補(bǔ)和無(wú)拋補(bǔ)，但是預(yù)期匯率變化都是近視名義利率之差即rx-ry,，那不是一樣了嗎，還不是很明白，只知道拋補(bǔ)是簽訂遠(yuǎn)期合約鎖定遠(yuǎn)期匯率，
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1個(gè)回答
Sophie助教
2019-04-28 17:07
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同學(xué)你好，covered是針對(duì)forward rate 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利，forward rate 作為 expected future spot rate 的無(wú)偏估計(jì)，因?yàn)槔实淖兓苄?，所以?jì)算公式可以簡(jiǎn)化為rx-ry
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