陳同學
2019-04-27 20:05你好,關于拋補和無拋補,但是預期匯率變化都是近視名義利率之差即rx-ry,,那不是一樣了嗎,還不是很明白,只知道拋補是簽訂遠期合約鎖定遠期匯率,
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1個回答
Sophie助教
2019-04-28 17:07
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同學你好,covered是針對forward rate 無風險套利,forward rate 作為 expected future spot rate 的無偏估計,因為利率的變化很小,所以計算公式可以簡化為rx-ry
