zzzyifan
2019-04-27 20:11老師好，請(qǐng)問(wèn)ABC選項(xiàng)錯(cuò)在哪里
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-04-28 18:37
該回答已被題主采納
這個(gè)題目通篇都在說(shuō)一個(gè)事情，就是當(dāng)你short option，那么對(duì)應(yīng)的收益率分布就應(yīng)該是一個(gè)左偏的分布，此時(shí)極端損失是很難估計(jì)的。
如果重復(fù)了1000次，那么對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)誤的影響應(yīng)該是變小的，而不是變大，因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)誤的公式是標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n。
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追問(wèn)
relative error是什么意思？D選項(xiàng)不也是在說(shuō)重復(fù)了1000次造成了更大error嗎？
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追答
relative error的意思其實(shí)就可以理解為跟蹤誤差的意思。
我上面答題中第一句話說(shuō)的情況是short option的情況。下面說(shuō)的情況是long option的情況的。
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