zzzyifan
2019-04-27 20:15老師好，請(qǐng)問(wèn)這道題求COV(n)的公式時(shí)xy均值的乘積用的是1/30，為什么？求Volatility x和y時(shí)公式里的均值用（1/30）^2和（1/50）^2為什么是這兩個(gè)數(shù)字
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-04-28 17:34
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用1/30和1/50作為收益率的原因是價(jià)格是從30變動(dòng)到31,50變動(dòng)到51。所以收益率就可以這么計(jì)算。
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追問(wèn)
不是很明白..x的收益率不是應(yīng)該Ln(31/30)，y的收益率是Ln(51/50)嗎？
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追答
這兩個(gè)方式都是就算收益率的方法，你說(shuō)的是連續(xù)復(fù)利的收益率，還有一種是就是這個(gè)題目中的計(jì)算收益率的方式，在考試中兩個(gè)方式都是可以的，如果題干沒(méi)有具體說(shuō)明，那么首選的還是連續(xù)復(fù)利的方式，就是你寫(xiě)的方式，這個(gè)題目的答案只是一個(gè)參考答案，最后計(jì)算出來(lái)的答案可能會(huì)有誤差，但是這個(gè)誤差不影響選項(xiàng)。
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