zzzyifan
2019-04-27 20:15老師好,請問這道題求COV(n)的公式時xy均值的乘積用的是1/30,為什么?求Volatility x和y時公式里的均值用(1/30)^2和(1/50)^2為什么是這兩個數(shù)字
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1個回答
Crystal助教
2019-04-28 17:34
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用1/30和1/50作為收益率的原因是價格是從30變動到31,50變動到51。所以收益率就可以這么計算。
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追問
不是很明白..x的收益率不是應該Ln(31/30),y的收益率是Ln(51/50)嗎?
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追答
這兩個方式都是就算收益率的方法,你說的是連續(xù)復利的收益率,還有一種是就是這個題目中的計算收益率的方式,在考試中兩個方式都是可以的,如果題干沒有具體說明,那么首選的還是連續(xù)復利的方式,就是你寫的方式,這個題目的答案只是一個參考答案,最后計算出來的答案可能會有誤差,但是這個誤差不影響選項。
