春同學(xué)
2019-04-27 21:10兩個資產(chǎn)完全分散化，它們的相關(guān)性為-1這樣理解對嗎
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-04-28 11:23
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同學(xué)你好
（1）僅僅從計(jì)算上說，兩個資產(chǎn)是有辦法構(gòu)成完全分散的情況的，所謂well diversified是指整個資產(chǎn)組合的波動率降低到0，因此相關(guān)系數(shù)等于-1的時候，從計(jì)算上可以達(dá)到這個要求。
（2）在實(shí)際中包括考試中，完全分散化一般是指資產(chǎn)組合包含了很多的資產(chǎn)，從而起到完全分散化的效果，而不只是兩個資產(chǎn)。
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