Leo
2019-04-27 21:28請問老師這類問題的 VaR是怎么數(shù)的？接著的為什么又是（16+14）/2
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-04-28 15:56
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同學(xué)你好，這道題一共是30個數(shù)據(jù)，90%的置信區(qū)間的話，對應(yīng)的VAR值就是30*10%=3,也就是損失從左往右數(shù)第3個就是了，在這道題里第3個大的損失是10，（這是var值的定義哦），
接下來的ES ，它指的是超過VAR值得平均損失，在這道題里，VAR值左邊的兩個數(shù)是16和14，所以我們把這兩個數(shù)求個平均就是ES了呀(#^.^#)
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