郭同學(xué)
2019-04-27 23:13老師你好,上午題下冊(cè)P217頁(yè)的B中,選擇的是SR最高的組合,若是SR最高的組合不滿足題目中的12%STD要求,那么我是不是應(yīng)該選第二高的然后以此類推?謝謝
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Sophie助教
2019-04-28 17:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,麻煩貼一下題目
-
追問(wèn)
圖片太大傳不上來(lái),麻煩老師到公司了看一下書謝謝
-
追答
同學(xué)你好,這道題選SR最大的和risk-free組合,這樣收益對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)最高,組合5的權(quán)重是50%,50%乘以風(fēng)險(xiǎn)會(huì)降低整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)
-
追問(wèn)
老師你好,我是想問(wèn)如果組合5的波動(dòng)率不滿足題目要求的波動(dòng)率,那么我是不是選第二高的SR的組合?
-
追答
同學(xué)你好,是的,但是題目一般不會(huì)出現(xiàn)這種情況
