郭同學(xué)
2019-04-27 23:13老師你好,上午題下冊P217頁的B中,選擇的是SR最高的組合,若是SR最高的組合不滿足題目中的12%STD要求,那么我是不是應(yīng)該選第二高的然后以此類推?謝謝
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1個回答
Sophie助教
2019-04-28 17:23
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同學(xué)你好,麻煩貼一下題目
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圖片太大傳不上來,麻煩老師到公司了看一下書謝謝
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同學(xué)你好,這道題選SR最大的和risk-free組合,這樣收益對應(yīng)風(fēng)險最高,組合5的權(quán)重是50%,50%乘以風(fēng)險會降低整個組合的風(fēng)險
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老師你好,我是想問如果組合5的波動率不滿足題目要求的波動率,那么我是不是選第二高的SR的組合?
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同學(xué)你好,是的,但是題目一般不會出現(xiàn)這種情況
