李同學(xué)
2019-04-28 01:36最上面的公式計算1年到1.25年的forward rate，為什么不用連續(xù)復(fù)利計算？沒有教過可以直接3%*1 + f*0.25 這么算??？ 而且題的第三行說的quarterly compounding， 就是說7% 是每個季度的利率不是年化利率??？ 那你以前算利率的方式都應(yīng)該折成quarter 的來算啊，所以我覺得正確的應(yīng)該是這么算： (1 + K)(1 + 3%/4) ^4 = (1 + 4%/4) ^5 我的問題出在哪里
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1個回答
Galina助教
2019-04-28 16:44
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正解如圖。
是用連續(xù)復(fù)利計算出forward rate之后，再轉(zhuǎn)換成一般復(fù)利。
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