anina
2019-04-28 07:00老師你好,這題也可以用另一個(gè)公式計(jì)算吧?PVBP=Modified duration *P*1bp. 當(dāng)債券價(jià)格上升1bp,求出債券價(jià)格85.7196,原來(lái)債券價(jià)格是85.784357,差額為0.0648,modified duration=(0.0648/P)*P*1bp=0.0648,這樣算可以嗎?
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-04-28 14:37
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當(dāng)債券價(jià)格上升1bp,求出債券價(jià)格85.7196,原來(lái)債券價(jià)格是85.784357,差額為0.0648??梢赃@么做。
但你后面寫(xiě)的那個(gè)公式就沒(méi)什么意義了,本來(lái)0.0678的差額就是1bps的差額。
