1個(gè)回答
Galina助教
2019-04-28 15:57
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6題關(guān)鍵步驟解析如圖。
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追問(wèn)
可愛(ài)的老師，是第7題哦。這里的credit VaR就直接用110-109嗎？不要考慮EL嗎
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追答
我看到你截圖是6題的答案，，我以為你說(shuō)對(duì)6題有疑問(wèn)。o(╥﹏╥)o
通常我們計(jì)算cvar還要有一步驟是用9-1.836.
但如果這樣計(jì)算，無(wú)法選出答案。
所以此題是認(rèn)為所估計(jì)的預(yù)期損失不準(zhǔn)，所以就不考慮EL.
這個(gè)在信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班有詳細(xì)講解。
平臺(tái)文字表述能力有限，建議你聽一下這個(gè)題目的講解。 -
追問(wèn)
好噠謝謝～
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