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2019-04-28 11:53根據(jù)解析,RAROCA=(16+0.94-4-2)/47=23.28% 題中的RAROC=21.15%是怎么出來的?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-04-28 17:09
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同學你好,initial的時候你算錯了哦,分子上少減了一個expected loss,題目說了,expected loss是1,所以RAROC的分子應該是16+0.94-1-2-4,看下面的表格里面的expected loss是2,operating cost又沒有顯示出來,估計是這個表格把你誤導了,咱們還是要看清題干哦(#^.^#)
