闕同學
2019-04-28 15:20記得老師講的是,當出線多重貢獻性時,SEE高估,t和F低估,出現(xiàn)第二類錯誤的可能性增大?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2019-04-28 17:37
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闕同學你好,
根據(jù)經(jīng)驗法則,多重共線性將導致sb1 cap 增大,從而t統(tǒng)計量降低,更不容易拒絕原假設(shè),導致二類錯誤發(fā)生的概率增大
Model1:T檢驗全部不通過,F(xiàn)檢驗通過,R2值很高,則很有可能存在多重共線性
Model2:比較兩個自變量的相關(guān)系數(shù),以0.7為閾值,即|r|>0.7,則表示存在多重共線性
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追問
那這道題為什么不選A呢,當存在多重共線性時,t低估,F(xiàn)也應(yīng)該是低估的,A選項的表述就是錯的
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追答
同學你好,
如果存在多重共線性,根據(jù)經(jīng)驗法則,t檢驗全部不通過,F(xiàn)檢驗通過,那F檢驗通過,則F統(tǒng)計量一定要大,所以A說F統(tǒng)計量被高估這是對的。
這個題是讓你選最不對的。
