廖同學(xué)
2019-04-28 16:01請(qǐng)問老師，答案選b,能不能都解釋下？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2019-04-28 17:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，A選項(xiàng)，我去查了一下官方教材，書上并沒有寫這句話，這應(yīng)該是胡編出來的……
B選項(xiàng)，單因素對(duì)沖假設(shè)所有的即期利率變動(dòng)都是一樣的，也就是說，2年期的利率長了1%，5年、6年、甚至10年的利率也都漲1%，即所謂的平行移動(dòng)，這不就是相關(guān)性為1的表現(xiàn)嗎，反正大家都漲1%，保持高度的正相關(guān)
C選項(xiàng)，單因素對(duì)沖假設(shè)短期利率會(huì)向長期利率趨同，這就更離譜了，沒有這種說法的，利率是多少就是多少，怎么能保證短期的向長期的趨同呢？
D選項(xiàng)，這可能就跟平行移動(dòng)有關(guān)了，也和B選項(xiàng)差不多，假設(shè)現(xiàn)在短期利率上漲了1%，那么長期的利率我們也能得出結(jié)論會(huì)上漲1%呀，這個(gè)長期利率不就是預(yù)期值嗎？所以D選項(xiàng)是不對(duì)的(#^.^#)
-
追問
講的真棒，老師你可愛的，點(diǎn)贊哈
-
追答
謝謝，希望你考試順利！
0
0
0
0
