梅同學(xué)
2019-04-28 16:08老師好。這道題里算treynor ratio時用的beta和算marginal VaR時用的beta不同,能解釋一下嗎?
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1個回答
Crystal助教
2019-04-28 16:52
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同學(xué)你好,計算treynor ratio時用的beta 表示的是系統(tǒng)性風(fēng)險,計算marginal var時的beta 表示的是大盤變動一個單位對應(yīng)的組合會變動多少。
