Shelley
2019-04-28 16:56老師您好，2017年 236頁(yè)的C問(wèn)，我截圖的部分， 可不可以回答為： portfolio B： convexity of asset （0.91-7.3）is greater than convexity of liability（7）？因?yàn)榻滩母倪^(guò)，不知道我這樣回答行不行。 答案給的是“it has both an asset with a duration (0.91) lower than the shortest liability (1 year) and an asset with a duration (7.30) higher than the longest liability (7 years).”謝謝您！
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-04-28 17:19
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，思路正確，可以再寫(xiě)清楚一點(diǎn)，括號(hào)里標(biāo)注下是duration，不然看起來(lái)直接指的是convexity。
你可以寫(xiě): according to the lowest asset bond duration, 0.71, and highest asset bond duration,7.3, the asset convexity is larger than liability convexity.
-
追問(wèn)
好的，謝謝老師:)
-
追答
加油喔~
0
0
0
0
