Water
2019-04-28 23:28沒(méi)太明白為什么B不對(duì)。yadeni引入債券收益率，就是考慮了default risk premium呀
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1個(gè)回答
Irene助教
2019-04-29 09:32
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同學(xué)你好。
因?yàn)榧尤雂efault risk premium不能算一個(gè)improvement。這幾個(gè)模型是為了預(yù)測(cè)股票的收益率，加入default risk premium也無(wú)法正確預(yù)估股票的收益率。
這里只是用default risk premium代替equity risk premium也不是一個(gè)精確的代替，所以不能算提升（improvement）
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