郭同學
2019-04-29 05:50上午題下冊P279頁的題B中,請問若是經(jīng)濟好轉,那么對于企業(yè)來說是不是credit spread下降,然后債券的收益率下降,價格上升,所以portfolio會outperform呢?
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-04-29 09:32
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同學你好,你分析的邏輯是正確的,但是這一題需要結合表格分析。
你的邏輯對于Benchmark portfolio也同樣適用,benchmark portfolio同樣也會在經(jīng)濟強的時候價值增加。
所以沒辦法比較出來哪個組合更好。
