張同學(xué)
2019-04-29 09:19一級(jí)百題預(yù)測-固定收益的第93題。這題應(yīng)該怎么做？
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1個(gè)回答
孫亞軍助教
2019-04-29 10:18
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同學(xué)你好，
duration衡量的是收益率增加1%（比如從2%變到3%）時(shí)，債券價(jià)格的下降率。
比如，這里的duration是7.91，代表收益率增加1%時(shí)，債券價(jià)格下降7.91*1%=7.91%。
這里收益率下降了0.26%，所以債券價(jià)格下降率=7.91*（-0.26%）=-2.06%，符號(hào)為負(fù)，說明債券價(jià)格上漲了2.06%。
計(jì)算的時(shí)候，一般在duration前面加一個(gè)負(fù)號(hào)，這樣就不用判斷最后的正負(fù)號(hào)了。
債券價(jià)格變動(dòng)率=（-7.91）*（-0.26%）=2.06%，債券價(jià)格上漲2.06%。
加油！
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