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Cindy助教
2019-04-29 15:52
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同學(xué)你好,如果是相同的置信區(qū)間的話,我們可以說ES是大于VAR值的,但是這里的D選項,并沒有說明是相同的置信區(qū)間呀,所以我們不能判斷出VAR和ES的具體大小。比如97%的ES可能比99%的VAR要小呢(#^.^#)
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追問
那最后一個選項前半句 Var is quantile not tail risk measure這一句是對的吧?
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追答
同學(xué)你好,這個是沒有問題的(#^.^#)
