吳同學(xué)
2019-04-29 15:45d2這個(gè)式子只適用于t=1的情況嗎？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Galina助教
2019-04-29 17:05
該回答已被題主采納
不是呀。
這個(gè)就是通用的公式呀。
t不一定非要是1年呀。
-
追問(wèn)
可是在信用風(fēng)險(xiǎn)30題里，楊琳琪老師就是這樣講的，只適用于t=1的情況，還直接把t=1帶入化簡(jiǎn)，得出Mertonmodel的簡(jiǎn)化形式。??
-
追答
這個(gè)公式，就是d2呀。
-
追問(wèn)
可是楊老師上課時(shí)說(shuō)d2這個(gè)公式只適用于t=1，我知道這個(gè)簡(jiǎn)化形式就是從t=1時(shí)d2的式子里推導(dǎo)出來(lái)的。簡(jiǎn)化后，d2=（lnV-lnK）/sigma。所以我疑問(wèn)這個(gè)公式怎么就只適用于t=1了。
-
追答
你截圖的式子是通用的哦。
是下一步，我以為你是想問(wèn)你上面借的那個(gè)o(╥﹏╥)o。
就是下面一步嘛，它是把t=1，然后t就可以消下去，化簡(jiǎn)的了哦。(*?▽?*)
0
0
0
0
