陳同學(xué)
2019-04-29 17:02請(qǐng)教，reading17，第7題 B yardeni model 考慮了credit risk，即default risk吧？ 為什么B是錯(cuò)的？
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1個(gè)回答
Irene助教
2019-04-29 17:57
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同學(xué)你好。
因?yàn)榧尤雂efault risk premium不能算一個(gè)improvement。這幾個(gè)模型是為了預(yù)測(cè)股票的收益率，加入default risk premium也無(wú)法正確預(yù)估股票的收益率。
這里只是用default risk premium代替equity risk premium也不是一個(gè)精確的代替，所以不能算提升（improvement）
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