吳同學(xué)
2019-04-29 17:11還是不明白47題，不明白的點(diǎn)在于，為什么題干里對(duì)于swap定價(jià)是7%針對(duì)的是固定利率，而選項(xiàng)里對(duì)swap重新定價(jià)指的就是浮動(dòng)利率了呢？為什么前后不一致
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Galina助教
2019-04-29 17:13
該回答已被題主采納
價(jià)值是正的才會(huì)存在信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。所以是positive。
swap price的利率是fix rate
之前簽訂swap是收到7%的固定利息。過(guò)了一段時(shí)間同類swap變成只能收到6%的利息了，那么相當(dāng)于這個(gè)人之前簽的可以收到7%利息的swap相對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)有利的，價(jià)值是正的。
-
追問(wèn)
我還是不懂，選項(xiàng)里也沒(méi)有說(shuō)6%就是浮動(dòng)利率啊……
-
追問(wèn)
可是市場(chǎng)在變動(dòng)，按照這樣解釋也不一定能說(shuō)明之前固定利率7%時(shí)就在賺錢(qián)？
-
追答
swap的定價(jià)利率就是fix rate。我沒(méi)說(shuō)浮動(dòng)利率。
-
追問(wèn)
哦，因?yàn)闂罾蠋熒险n時(shí)說(shuō)6%是浮動(dòng)利率，那可能她講錯(cuò)了。
0
0
0
0
