王同學(xué)
2019-04-29 17:35老師，您好！38題中的0.215這個(gè)參數(shù)如何理解？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-04-29 18:11
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同學(xué)你好，這個(gè)題目是不需要考慮0.215這個(gè)參數(shù)的，而應(yīng)該從0.75這個(gè)均值回歸系數(shù)進(jìn)行理解，其實(shí)這個(gè)題目考察的是均值回歸系數(shù)這一個(gè)知識(shí)點(diǎn)，現(xiàn)有收益率與長期收益率的差值會(huì)按照0.75的百分比進(jìn)行回歸，因此0.215是不需要參與計(jì)算的。
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