juliola
2019-04-29 18:28老師關(guān)于15題有個(gè)問(wèn)題。假設(shè)15 years的債券給的是負(fù)的久期 說(shuō)明它是short的,那在構(gòu)造cost相等的時(shí)候是不是應(yīng)該是 V1-V3=V2呢?相應(yīng)的給V1正的權(quán)重,給V3負(fù)的權(quán)重呢?那這種情況下 在計(jì)算組合久期的時(shí)候,因?yàn)閂3已經(jīng)是負(fù)的權(quán)重了,加權(quán)平均的時(shí)候是否把它的久期當(dāng)成正數(shù)、再乘以相應(yīng)權(quán)重來(lái)算呢?我記得以前做過(guò)一道組合里有負(fù)久期的題 不知道為什么怎么都找不到了 很崩潰 不知道老師您還有沒(méi)有印象。
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-04-30 11:31
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同學(xué)你好,我理解你的意思了,
如果假設(shè)是負(fù)久期,V1+V3(在計(jì)算時(shí)是-D)=V2,,,V1-V3(在計(jì)算時(shí)是D)=V2,看下題
