曾同學
2019-04-29 19:23這里劃線的句子怎么理解呢？老師講課的時候也直接忽略了這句話了
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2019-04-30 17:47
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同學你好
using the comprehensive approach, banks adjust the size of the exposure upward and the value of the collateral downward, depending on the volatility of the exposure and of the collateral value.其實就是說，銀行依據(jù)抵押品價值的波動程度和自身敞口的大小來設(shè)置它的一個adjusting factor，例如：一個A銀行與B進行一項價值100million的交易，其中提供價值為80million的AAA級的債券作為抵押，那么銀行A就可以通過調(diào)節(jié)net exposure來調(diào)節(jié)自身的risk。具體可以是adjust exposure upward（如1.15），同時adjust collateral downward（如0.8），從而得到net exposure；(1.15 x 100) — (0.8 x 80) = $51 million net exposure
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追問
那這樣算出來的敞口就變大了啊，銀行怎么會愿意這么調(diào)高呢？這樣資本金要求不也多了嗎？
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追答
同學你好，不好意思，我需要查個資料再確認下。
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