李同學(xué)
2019-04-29 22:39老師可以解釋一下BCD選項(xiàng)嗎？謝謝
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-04-30 17:45
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同學(xué)你好
B選項(xiàng)：過(guò)去3年、4年的市場(chǎng)情況沒(méi)有告訴我們，所以沒(méi)有辦法判斷，是低估還是高估
.當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境劇烈波動(dòng)的時(shí)候，exponentially weighted 將給予更大的一個(gè)權(quán)重，所以此時(shí)更加貼近了市場(chǎng)的真實(shí)情況，并沒(méi)有低估組合的風(fēng)險(xiǎn)。 C選項(xiàng)：不準(zhǔn)確的校驗(yàn)和編程上出現(xiàn)的差錯(cuò)都會(huì)極大改變模型的準(zhǔn)確性，從而產(chǎn)生了model risk，這對(duì)日常券商的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)都可能會(huì)產(chǎn)生極大的問(wèn)題，導(dǎo)致一定的損失。這題主要就是這個(gè)問(wèn)題，對(duì)新模型進(jìn)行驗(yàn)證，原本應(yīng)該是一個(gè)高級(jí)分析師幾周的驗(yàn)證（題干中有），但是現(xiàn)在是一個(gè)新手一晚上的驗(yàn)證，就決定這個(gè)模型可用。有問(wèn)題的。所以這題是C
D 選項(xiàng)，在一定的期限的回測(cè)之下沒(méi)有產(chǎn)生異常并不就意味著是保守的。沒(méi)有出現(xiàn)例外值，既不能說(shuō)明這個(gè)模型是好的，也不能說(shuō)明這個(gè)模型是壞的。這個(gè)是在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中回測(cè)時(shí)說(shuō)的。
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