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2017-09-08 21:38為什么說(shuō)risk free rate越高,underlying stock越高,call value越高?
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1個(gè)回答
金程教育方老師助教
2017-09-11 11:16
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同學(xué)您好!
用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率定價(jià),利率越高,未來(lái)股價(jià)越高,而我期初的行權(quán)價(jià)X是固定不變的,股價(jià)越高的時(shí)候,我越容易以X行權(quán),此時(shí)call option更有價(jià)值,所以價(jià)格更高。
