劉同學(xué)
2019-04-30 10:582018年上午真題，第十題。請(qǐng)問如果用分解成realized delay和miss，如何來(lái)分解？realize是15000×（11.10-11.20）+10000×（11.15-11.14）=200cost，delay 15000×（11.12-11.10）+10000×（11.14-11.10）=600cost，miss是5000×（11.25-11.10）=750cost，commission是0.02×（15000+10000）=500cost，加總2050，比答案的1950高，這個(gè)請(qǐng)問錯(cuò)在哪里？
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1個(gè)回答
金程教育Alfred助教
2019-04-30 15:49
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同學(xué)你好，是delay這里算錯(cuò)了， delay是拿成交價(jià)減去前一天的收盤價(jià)（如果有的話），所以對(duì)于4號(hào)的15000股是沒有的，而5號(hào)的10000股就是10000×（11.15-11.10）=500
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追問
5日的成交價(jià)是11.14，為什么用11.15去減11.10？
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追答
哦哦，抱歉打錯(cuò)了，書上關(guān)于delay cost的定義是指沒有及時(shí)下單所產(chǎn)生的成本。Delay or slippage cost is the cost from not being able to fill the order immediately. It is the market close-to-dose price movement from the day an order was entered (if not executed) until filled。也就是上一個(gè)交易日的收盤價(jià)和決定價(jià)之間的不同
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追問
好的，謝謝
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追答
不客氣的~
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