傻同學(xué)
2019-04-30 15:58這樣不是與'久期與coupon 成反比'這個(gè)觀點(diǎn)不一致了嗎?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-04-30 17:50
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同學(xué)你好,此題是有條件的,根據(jù)公式是可以得出coupon越高,dv01越高的
但DV01=MD*P*0.01%,這里coupon既影響md,又影響p,所以并不影響久期與coupon反比
